Functie DUUR_ADD
From Apache OpenOffice Wiki
< NL | Documentation | How Tos
DUUR_ADD
Geeft de Macaulay's duur voor een waardepapier.
Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.
Syntaxis:
DUUR_ADD(afrekeningsdatum; vervaldatum; rente; opbrengst; frequentie; basis)
- afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
- vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
- rente: de (jaarlijkse) rentekoers van de obligatie.
- opbrengst: het (jaarlijkse) rendement van de obligatie.
- frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
- basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
- 0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
- 1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
- 2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
- 3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
- 4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
- Deze functie geeft de Macaulay's duur van een waardepapier terug, wat een meting is van prijsgevoeligheid en rentegevoeligheid. Het is het gewogen gemiddelde van het aantal keren ontvangen van inkomen uit het waardepapier, waarbij het gewicht voor elke keer de huidige waarde van dat inkomen gedeeld door de huidige waarde van het waardepapier zelf is; het resultaat is dus de som van:
- tijd_tot_ontvangeni * huidige_waarde_van_inkomeni / huidige_waarde_van_waardepapier.
Voorbeeld:
DUUR_ADD("28-02-2008"; "31-08-2010"; 5%; 6%; 2; 0)
- geeft bij benadering 2,33 jaar terug.
Problemen:
- Deze functie is als DUUR geïmplementeerd in Gnumeric en Excel.
- De functie DUUR in Calc is een geheel andere.
- Deze functie gebruikt JAAR.DEEL in de berekening. Er zijn kleine onnauwkeurigheden (zowel in Calc als in Excel) in JAAR.DEEL bekend.
Zie ook
