База Знаний: Функции Calc. PRICEMAT
|
PRICEMAT
Функция вычисляет цену (в расчёте на 100 денежных единиц номинальной стоимости) облигаций, по которым выплачиваются проценты при погашении.
Синтаксис функции:
| =PRICEMAT(settlementdate; maturitydate; issuedate; rate; yield; basis) |
|---|
- settlementdate — дата сделки (покупки) по облигациям;
- maturitydate — дата погашения (выкупа) облигаций;
- issuedate — дата выпуска (эмиссии) облигаций;
- rate — (ежегодная) процентная ставка по облигациям;
- yield — (ежегодная) доходность облигаций;
- basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.
Эта функция вычисляет цену (или ценность), в расчёте на 100 денежных единиц номинальной стоимости, для облигаций, по которым проценты выплачиваются только однажды, при погашении.
Пример
Вы покупаете и оплачиваете облигации 15 февраля 2007 г.; (90 дневные) облигации были выпущены 6 января 2007 г. и погашаются 6 апреля 2007 г., принося свою номинальную стоимость 1 000 руб. и выплачивая проценты 1 000 руб * 5% * 90/360. Выбирая доходность в 6% годовых, стоимость облигации на 15 февраля 2007 года составляет 998,50 руб., при использовании системы дат с basis = 0.
 |
Бывают (редкие) ситуации, когда результаты в {InfraOffice.pro Calc и MS Excel отличаются. |
Используемая формула не учитывает начисляемых процентов. Если использовать эту функцию для расчёта стоимости облигаций, и время от выпуска до погашения более одного года, необходимо выбирать требуемую доходность с определённой осторожностью.
Цена рассчитывается по состоянию на дату сделки (когда деньги переходят к другому владельцу). Контракт на покупку облигаций (дата заключения сделки) может предшествовать этому (например, на 3 дня).
InfraOffice.pro 3.1.x
