OOoES/Traduccion/Calc: Funcion DURACION.MODIF

DURACIÓN.MODIF(*)

Devuelve la duración modificada de Macaulay de un título de un valor de 100 unidades monetarias. Calcula la duración Macauley modificada, en años, de un título de interés fijo.

Sintaxis:

DURACIÓN.MODIF(Liquidación; Vencimiento; Interés_nominal; Rédito)

Donde Liquidación es la fecha de liquidación del valor, Vencimiento es la fecha de vencimiento del valor, Interés_nominal es la tasa de interés nominal anual y Rédito es el rendimiento anual del valor.

Ejemplo:

Un seguro es comprado el 1.1.2001; la fecha de vencimiento es el 1.1.2006. La tasa de interés nominal es 8%. El crédito asciende a 9,0%. Los intereses se pagan cada medio año (Frecuencia es 2). Usando el cálculo diario de interés (base 3).

=DURACION.MODIF("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3)

Devuelve 4.0206871084 o 4.02 años

=DURACION.MODIF("2004-02-14"; "2010-02-04"; 0.08; 0.09; 2; 3)

Devuelve 4.619481526 ó 4.61 años

Vea También

DURACIÓN, DURACION_ADD

Funciones Financieras