База Знаний: Функции Calc. COUPDAYBS

 < Apache OpenOffice | База знаний | Модули Apache OpenOffice | Apache OpenOffice Calc | Справочник функций | Финансовые функции

COUPDAYBS

Функция возвращает число дней с предыдущей даты выплаты процентов по ценным бумагам до даты соглашения (даты покупки ценных бумаг).

Синтаксис функции:

=COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; basis)

Рис. 1. Пример функции.

где:

• settlement — дата покупки ценных бумаг;
• maturity — дата, когда наступает срок платежа по ценным бумагам. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг;
• frequency — количество выплат процентов за год.
  • для ежегодных выплат — 1;
  • для полугодовых выплат — 2;
  • для ежеквартальных выплат — 4;
• basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
  • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
  • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
  • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
  • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
  • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.

Пример

Облигации, выпущенные 15 ноября 1999 г., с десятилетним сроком; срок платежа — 15 ноября 2009 г. Впоследствии они покупаются на вторичном рынке, с датой расчёта от 25 января 2007 г. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота — 2); таким образом проценты подлежат выплате 15 мая и 15 ноября каждый год, в течение срока облигации. Используя basis = 1, имеем 71 (фактический) день в процентный период непосредственно перед датой покупки, с 15 ноября 2006 г. до 25 января 2007 г. (поэтому = “25.01.2007” – “15.11.2006” также возвращает 71).

---

А. Е. Харламенков

---

InfraOffice.pro 3.1.x

---

---