Functie SCHATKIST.OBL
From Apache OpenOffice Wiki
SCHATKIST.OBL
Geeft het obligatie-equivalente-rendement voor een schatkistpapier terug.
Syntaxis:
SCHATKIST.OBL(afrekeningsdatum; vervaldatum; disconto)
- afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het schatkistpapier.
- vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het schatkistpapier.
- disconto: de discontorente van het schatkistpapier.
- Een schatkistpapier is een korte termijn (tot maximaal een jaar) schuldbewijs t.l.v. de Nederlandse staat, verkocht tegen een disconto tot zijn vastgestelde waarde (zichtbare waarde). Het betaalt geen rente en wordt teruggenomen tegen de vastgestelde waarde.
- Deze functie berekent de opbrengst die een obligatie nodig zou hebben, om dezelfde groei te geven als het schatkistpapier. De overwogen obligatie gaat uit van 365 dagen in het jaar, en betaalt alleen rente aan het einde van de termijn (di de rente wordt niet samengevoegd).
- Het schatkistpapier heeft een basis van 360 dagen per jaar.
- De formule voor SCHATKIST.OBL is :
- 365 * disconto / (360 - disconto * aantal_dagen_in_de_termijn)
- waar aantal_dagen_in_de_termijn het echte aantal dagen is tussen afrekeningsdatum en vervaldatum.
- Er treedt een fout op als de opgegeven termijn niet korter is dan één jaar.
Voorbeeld:
SCHATKIST.OBL("14-07-2009"; "14-01-2009"; 4%)
- geeft bij benadering 0,0414 terug, of 4,14%.
Problemen:
- Deze functie kan assisteren met schatkistpapieren indien zorgvuldig gebruikt. De onderliggende formule zou niet van toepassing hoeven zijn voor schatkistpapieren van andere overheden.
Zie ook
